Portefeuille d'actions de Lamante

Bonjour,

Tout est complètement arbitraire et non backtesté !

C’est dommage, le backtest a l’air simple et rapide…

Car étant en négatif depuis toujours, je souhaites mettre en place une stratégie qui me permettra de remonter la pente.

Sans vouloir être offensant, vous le dites vous même, vos stratégies ne semblent pas payer, pourquoi celle-ci marcherait mieux que les précédentes ? Je vous conseille vivement de vous mettre au backtest.

Il s’agit en gros d’acheter les 10-12 meilleurs actions du moment

Euh… parmi toutes les actions existantes à travers le monde ?
J’imagine que vous parliez implicitement d’actions composantes d’un indice type CAC40 ou Next20 ; pouvez-vous préciser le « périmètre » de sélection ces actions ?

lamante a écrit :

J’essaye pour des raisons fiscales de développer une méthode de gains assez rapide et profiter de mes mes moins-values passés de moins de 10 ans d’age.

Désolé de vous le dire mais vous cochez toutes les cases du petit porteur qui se fait plumer en bourse : ça commence par le fait que vous vous déclarez boursicoteur plutôt qu’investisseur, avec une vue court terme qui incite à prendre des risques inconsidérés ("remonter la pente", "méthode de gains assez rapide"), démarche aléatoire (tests de stratégies sorties du chapeau), approximative ("bricoler en gros" des facteurs multiplicateurs et des sommes de pourcentage ?), et complètement arbitraire, sans parler du fait que vous vous basez sur les graphiques de cours plutôt que sur les résultats des entreprises ; et que moins de 24h après votre premier message vous avez déjà changé de stratégie !

Vous ne pouvez pas sérieusement en être encore là alors que vous êtes inscrit sur ce forum depuis près de 5 ans, ressaisissez-vous !
À mon avis vous devriez déjà faire une croix sur vos moins values : ce qui est fait est fait, s’enfermer dans l’idée de récupérer ses pertes est le piège typique du biais d’ancrage ; liquider votre portefeuille dont vous dites vous-même qu’il est calamiteux et tout reprendre à zéro, à commencer par déterminer votre objectif, votre aversion au risque, vos compétences en tant qu’investisseur  et le temps que vous pouvez consacrer à vos investissements.
À partir de là vous y verrez plus clair sur quelle(s) stratégie(s) peut vous convenir. Il ne restera plus qu’à en retenir une, la mettre en oeuvre et s’y tenir (ce qui n’est pas le plus facile).

A défaut de backtest, je teste ! ;-)

Je ne veux pas vous décourager mais je pense que c’est le meilleur moyen de perdre de l’argent. Vous n’êtes pas dans une dynamique "Buy and hold", vous tentez donc de "traquer" des signaux d’achats et des signaux de vente. Vous utilisez (entre autres) la moyenne mobile exponentielle 5j ce qui doit indéniablement générer une forte rotation de portefeuille.

Ces informations prises en compte, vous devriez vous tourner vers les modèles stochastiques de fluctuation du marché qui "en gros" vous expliquent que votre espérance de gain (ou moyenne) doit tendre vers 0% (autant de gains que de pertes).

Si ce n’était que ça, ce ne serait pas très problématique, vous "n’auriez" perdu que du temps à "trader" pour rien. Mais dans la vie réelle, vous payez une commission, que ce soit lié au spread bid/ask ou au courtier. Cette commission (mesurée dans la vie réelle) varie entre 0,05% et 0,10%. Cela paraît peu, mais à long terme, hors cas particulier vous êtes statistiquement perdant.

Vous faites comment, et avec quels moyens?

Sur prorealtime je ne vois pas comment cela est fait facilement

A votre place j’utiliserai le langage Python, cf. discussion. Cela suppose de savoir programmer (un peu) mais compte tenu de votre appétence au trading ça vaut le coup de s’y pencher.

A titre d’exemple, j’ai implémenté un petit code reprenant votre formule de "notation", en utilisant les performances à 20j, 60j, 120j et la volatilité sur 20j. J’ai limité le calcul aux valeurs du CAC40. Et ben c’est déjà le bordel


Graphiquement on se rend pas bien compte, j’ai donc cherché à estimer la rotation du portefeuille si vous ne sélectionnez que les 12 meilleurs valeurs. Ci-dessous une capture d’écran de la rotation, par date :


J’ai bien noté qu’il y avait d’autres critères de sélection sur votre stratégie, mais je vous laisse le soin d’approfondir

Je vous partage ici  une vidéo qui est démonstrative, après ce n’est qu’un jeu de dé et vous me direz que ça ne s’applique pas à la bourse. certains y croient. Mais ce sera pour ceux qui adopte une stratégie de trading; et je suis conscient que la plupart des lecteurs de ce forum sont adepte des stratégie fondamentales.
Je veux juste montrer ce qui me parle, une démonstration par l’expérimentation.
ratio gain perte

Autre exemple de la force de la programmation, plutôt que de perdre 3 minutes à regarder un bonhomme lancer une pièce, vous pouvez simuler 1000 lancés en 1 seconde :


Je trouve cependant la comparaison avec la bourse un peu foireuse…

Merci Caceray et Dangarcia

Caceray a écrit :

Je trouve cependant la comparaison avec la bourse un peu foireuse…

Dangarcia a écrit :

Le jeu suppose qu’on gagne 1 fois sur 3, admettons, mais surtout que quand on gagne, on gagne 4 fois plus que quand on perd.
Limiter la perte est facile, il suffit de placer un stop loss.
Le problème c’est que rien ne peut garantir un gain équivalent à 4 fois le stop loss.

C’est ce que j’exprimais, cependant des analyses statistiques ont été faites sur de nombreuses figures chartistes par cet auteur
analyse des gains des figures chartistes

Cela demande de chercher et de reconnaître les figures chartistes, cela reste discutable.

je précise que je n’ai pas cherché à appliquer cette reconnaissance de figures, cela me semble assez hasardeux et énergivore d’aller chercher chaque soir ces configurations qui sont infinies.

Je trouve le principe du suivi de tendance beaucoup plus sécurisant et admis de tous.

Cependant on n’est pas à l’abri d’une sortie en gap baissier comme sur Danone.

Donc quand vous êtes dans une tendance calme, vous avez beaucoup plus de chance de gain que de perte, c’est pour cela que ma stratégie vise à me positionner sur ces tendances en sélectionnant les valeurs qui ne sont pas trop erratiques. le stop pouvant être placé sous le dernier plus bas récent évident.

Caceray a écrit :

Vous utilisez (entre autres) la moyenne mobile exponentielle 5j ce qui doit indéniablement générer une forte rotation de portefeuille.

Non, je sors la valeur quand elle a passé plus de 5 jours en dessous de sa moyenne mobile exponentielle 20 j, ce qui n’est pas vraiment la même chose.

ou alors il faut m’expliquer ce que vous faites avec la moyenne mobile 5 jours.

Mise à jour hebdomadaire du portefeuille. Le fait qu’il soit virtuel aide à rester stoïque.
Vente cette semaine d’ALSTOM après avoir placé un stop sous un plus bas récent après que la valeur ait passé 5 jours sous sa MM20.
Mon portefeuille est désormais en territoire négatif de 6.56%par rapport à la valeur du portefeuille (30.000) alors que le cac perds 11,88% pendant la même période.
Placement d’un stop sous le plus bas récent pour les titres,  :
EIFFAGE
ICADE
ST MICROELECTRONICS

parce qu’ils ont clôturé au moins 5 jours d’affilé sous mm20.

Le principe de considérer la sortie d’un titre qui a passé plus de 5 jours sous sa mm20 provient du fait que j’ai remarqué qu’un titre haussier ne passe pas plus de 5 jours sous sa MM20.

La situation actuelle des marchés  est exceptionnelle, nous verrons donc ce que produit cette règle dans cette situation.

Voici l’allure de la courbe des gains:

Dernière modification par lamante (29/02/2020 07h29)

Bilan de fin de semaine:
De nombreux stops ont été déclenchés ce vendredi suite à la rechute du CAC
Cette semaine exit:
STM
EIFFAGE
BIOMERIEUX
GECINA
GETLINK

reste en portefeuille:
ICADE
ENGIE
VEOLIA
SUEZ
EURONEXT
SARTORIUS STEDIM

La stratégie en construction est à l’épreuve du feu.
jusqu’à présent je ne place un stop en dessous du dernier plus bas qu’à partir du moment où la valeur a passé  5 jours d’affilé en dessous de sa mm20.
Le stop vise à évacuer un titre qui aurait du potentiel pour baisser encore plus sans donner de meilleure opportunité de sortie. Ne pas mettre un stop vise à conserver une valeur qui évoluerait autour de sa moyenne mobile 20 jours et qui après une phase de latéralisation pourrait repartir à la hausse.
Je suis conscient que ma stratégie pêche sur les règles de sortie qui ne sont pas optimisées.
Pour l’instant, la règle c’est sortir sur un stop de protection pour tenter de garder la valeur le plus longtemps possible dans le cadre d’une tendance haussière.
Dans le cadre d’une baisse générale des marchés , on voit que même les valeurs qui résistent le mieux finissent par être emportées et les renforcement qui ont eu lieu en cours de semaine pourrait apparaitre après coup comme des erreurs.
Des appels de marges obligent les opérateurs à renflouer leurs pertes avec des ventes de valeurs bénéficiaires.
Je pense établir une règle lié à  l’évolution de l’indice représentatif du portefeuille et adapter ma stratégie en fonction, mais les règles sont basées sur le comportement passé. On assiste à un comportement nouveau sur le marché.

Pour l’instant la performance / 30000 euros du compte est de -7.31% par rapport à un cac à -14.1% pendant la même période.



Après analyse du screener et
Malgré le comportement du marché, j’initie ,pour lundi, une position sur NEOEN qui se paye le luxe de faire un plus haut historique jeudi alors que le cac ré-attaquait à la baisse.
Je veux garder mes lunettes roses !

Ce qui me fait penser que j’ai vendu en réel voltalia ( même secteur que neoen) il y a quelques semaines  la détenant depuis plusieurs années (depuis fukushima) elle vient d’atteindre cette semaine mon PRU. Voilà le phénix auquel je faisais mention quelques posts plus haut.
Autre phénix en réel:
eurobio scientific , mais là mon PRU est stratosphérique : 20,94€
Mais sais t’on jamais.
Autre phénix longtemps détenu , depuis 2007 : freelance .com , j’ai profité de la baisse récente pour abaisser mon PRU à 3.10 €

Dernière modification par lamante (07/03/2020 10h02)

Suivi du portefeuille virtuel:
je viens de réintégrer une ligne de 2000 € de

BIomérieux,

au vu du comportement technique du titre et des perspectives d’évolution des revenus.

Pas de nouvelles entrées au portefeuille, je mets en surveillance Euronext, iliad,  ubisoft , hermes  et st microelectronics qui s’affichent dans les liste des prétendants.
Les valeurs coronavirus sont les premières a remonter dans cette liste. Mais elles sont trop volatiles et peuvent s’écrouler suite à une mauvaise nouvelle.
Ma doctrine  concernant les critères de choix des valeurs a réintégrer dans le portefeuille n’est pas encore clairement étable.
Certaines valeurs réapparaissent dans la liste a la faveur d’une hausse. Il est donc plus avantageux de suivre ces valeurs et d’attendre une accalmie pour acheter éventuellement.

Les 3 "chevaux" figurant dans le portefeuille courent bien, et font bien remonter la pente de la performance du portefeuille, qui s’établit à -4.05% ce lundi 27 avril avec un cac qui est à -24% sur la même période.

mise à jour du portefeuille. Je vais avoir de la difficulté à péréniser cette expérience tant que j’aurais des difficultés à utiliser l’ordinateur qui me permet de la faire.
j’ai vendu des lignes le 1er juin
reste une ligne de sartorius.

Voici le graphe

Bonjour Gulli,
Non je faisais un bilan une fois par semaine, sauf sur des actions particulières .
Depuis le 24 février, je suis peu intervenu, je me suis fait sortir sur stop de la plupart des valeurs, et je suis revenu simplement sur biomérieux et j’ai initié neoen.
J’ai été très peu actif aussi du fait de mes soucis informatiques; je ne pouvais pas avoir recours à prorealtime pour calculer le classement.
Je suis clairement plus resté concentré sur mon portefeuille réel où quelques valeurs où j’avais des pertes importantes ont remonté violemment.
J’ai pu sortir de ces valeus avec des gains ou des pertes réduites.
Actuellement, je teste une autre méthode pour détecter des courants acheteurs ou vendeur masqués , pour anticiper le mouvement sur un titre.
Avec des corrélations importantes sur les premiers signaux, j’ai pu constater par la suite de nombreux échecs.
Je continue à expérimenter cet méthode pour voir ce que je peux en tirer.
Progressivement, j’essaye d’être de plus en plus liquide. je redoute une baisse après les élections américaines. Le marché actuel étant artificiellement sur des niveaux assez haut coté américain.

Oui car ce que je reporte dans cette file est un test de stratégie, qui semble avoir relativement fonctionné d’ailleurs. Mais comme je ne peux plus l’appliquer avec mon souci informatique, je suis passé à une autre qui ne peut pas s’appliquer sur Proréaltime (en mode gratuit), mais sur TradingView qui fourni des cours en intraday.
Mais pour l’instant je n’ai pas dégagé de recette à suivre, juste des observations sur les cours; Si vous allez sur ce thread trade court terme sur cgg vous allez suivre ma dernière opération qui utilise une observation que j’ai faite.
Cependant je ne me prononce pas sur la probabilité de réussite de cette observation.
Disons que ce mode d’intervention court terme corresponds au temps que je peux y consacrer actuellement et à l’objectif que je me suis fixé pour cette fin d’année. Avec moins de temps et surtout moins de disponibilité en journée à y consacrer je devrais m’orienter vers une méthode plus long terme.

Ce qui explique ma frénésie actuelle, c’est de vouloir engranger des gains pour faire valoir fiscalement une moins value d’il y a 10 ans avant que cette possibilité ne disparaisse.

Cela pourra être jugé contre-productif , mais c’est ma source de motivation.

Je pense que ce qu’il est important de respecter, c’est que quelque soit l’unité de temps utilisée, l’évolution du cours soit directionnelle avec une faible volatilité. il suffit d’observer le passé pour supposer l’avenir.
Par exemple actuellement, je trouve que sanofi dessine des courbes à certains moment de la journée moins volatiles en unité 1 minute que en unités jour.

sanofi le 23 octobre en intraday

Cependant ce genre de mouvement n’est pas assez important en pourcentage. Une grosse partie des gains étant mangée par les frais d’achat et de vente.

Dernière modification par lamante (25/10/2020 09h34)

"à la fin de l’année vendez puis rachetez vos lignes en plus value qui sont en CTO."

oui c’est une idée, mais je n’ai pas assez à vendre pour combler ma moins value.

Donc il faut aller au charbon, et seulement sur les fortes convictions, ce qui a été le cas dans ce trade CGG.