suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- variation portefeuille (depuis le 25/02) dont 1094 de liquidités +7.20% vs World + 8.25%.
Bon week-end
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suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- variation portefeuille (depuis le 25/02) dont 1094 de liquidités +6.43 % (world 12.47)
Bon week-end
Hors ligne
suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- variation portefeuille (depuis le 25/02) dont 1094 de liquidités +6.33 % (world 13.09)
Bon week-end
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suivi hebdo : changement
- ETF émergent Lyxor pacific ex japan vendu le 12/05 (barre des -6% touchée)
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +4.67% dont 9657 de liquidités (world 11.45)
world : +11.45%
Bon week-end.
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suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine) ni acheté (barre des +6% du dernier + bas non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +5.42% dont 9657 de liquidités
world : +11.64%
Bon week-end.
° LYXOR UCITS ETF PEA MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN C-EUR a été vendu la semaine précédente
dernier + bas : 17.80
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Vous vendez systématiquement dès que la ligne fait - 6% ?
Votre stratégie prévoit-elle de revenir sur cette ligne selon un nouveau cours cible ?
Un STOP à -6% c’est un peu facile à atteindre en bourse. Quid du rebond qui suit derrière ?
- 6 % ce n’est pas plutôt une opportunité de renforcer plutôt que de vendre ? Surtout sur des ETF diversifiés
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Bonsoir Stratus.
Comme précisé au début du fil, c’est une étude (en réel cette année). Un système des plus simples.
Je rappelle que ce n’est pas ma technique d’investissement habituelle (cf mon premier post)
Les 6% ont été retenus en fonction de la volatilité des etf (qui n’est pas aussi importante que celle des actions). A -6%, on vend.
Si un des etf est vendu (comme cela a été le cas la semaine dernière), il est néanmoins suivi. Il y’ a ré-entrée après une hausse de 6% par rapport au plus bas enregistré après la vente (le suivi est hebdo mais le plus bas atteint est enregistré chaque semaine).
Pourquoi avoir choisi de vendre et non pas renforcer ? parce que c’est un all-in : au départ les liquidités sont quasi nulles. Cela évite le biais d’investir au bon moment ou progressivement en fonction du momentum par exemple. Ca respecte aussi le vieil adage "couper ses pertes rapidement et laisser courir ses gains".
Espérant avoir répondu à vos questions.
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Vous vous prenez en plein la volatilité. Je doute fortement du bien fondé de cette méthode. Vous vendez pas cher, vous achetez cher en pensant capter un momentum mais vous ne risquez de capter que la volatilité.
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C’est tout à fait possible ! Le système joue sur l’allocation et utilise des règles simples établies sur les années passées.
A comparer, à terme, aux résultats des gérants de fonds et à un buy and hold par exemple (je vais d’ailleurs ajouter ce comparatif suite à vos remarques. Merci, je n’y avais pas pensé.)
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jctrader, le 22/05/2021 a écrit :
Bonsoir Stratus.
Comme précisé au début du fil, c’est une étude (en réel cette année). Un système des plus simples.
Avez-vous préalablement testé cette stratégie sur des historiques longs d’actions ou d’indices ?
Cela ne nécessite que quelques heures de travail et permet de dire si statistiquement cette stratégie surperforme ou non. Moins cher et plus efficace qu’un test en réel.
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J’ai testé il y’ a un an mais oui très peu et sans doute pas correctement mais 2020 a montré qu’on ne peut envisager tous les cas de figure dans un backtest. On sort quand même mieux que le CAC ou le SBF.
En ce début de test, je n’ai pas non plus recalculé les répartitions initiales car 2020 impacterait le régime "traditionnel" (à moins qu’on ait une année très semblable à 2020).
Le système utilise des données simples, sans réflexion et j’ai mis une alerte à 24% de perte des fonds engagés. Les seules choses fixées sont l’allocation, les règles d’entrées/sorties.
Un système que j’ai, je pense/j’espère, avoir testé correctement est l’entrée au hasard dans le sens d’un trend sur les mêmes etf en équipondréation. Ca parait aléatoire mais ça laissé +9.6% de CAGR sur une période de 4 ans (c’est peu en durée je vous l’accorde). C’est toujours mieux que les fonds euros ou la plupart des gestions pilotées. J’utilise pour une partie du portefeuille cette année aussi.
Couper ses pertes rapidement , laisser courir ses gains, do it simple.
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jctrader a écrit :
J’ai testé il y’ a un an mais oui très peu et sans doute pas correctement
Pourquoi ne pas avoir approfondi en y passant plus de temps plutôt que d’y mettre directement des fonds au risque de perdre de l’argent ?
J’insiste sur ce point car j’ai testé il y a quelques années des stratégies similaires sur des historiques d’indice et j’ai obtenu des résultats pas fameux en terme de risque/rendement, ce qui m’a évité d’y laisser le moindre euro.
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suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine) ni acheté (barre des +6% du dernier + bas non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +6.96% dont 9657 de liquidités
world : +12.90%
Bon week-end.
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suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine) ni acheté (barre des +6% du dernier + bas non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +7.53% dont 9657 de liquidités
world : +13.45%
Bon week-end.[
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suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine) ni acheté (barre des +6% du dernier + bas non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +8.74% dont 9657 de liquidités
world : +14.71%
Bon week-end.
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suivi hebdo
- un ETF acheté: PAEJ : barre des +6% du dernier + bas touchée en semaine (cet ETF avait été vendu en mai 2021)
- la règle : on utilise 20% des liquidités soit 1931€ donc achat de 102 titres
- 8 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
A noter que le certificat OR a été tout proche des-6%.
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +7.46% dont 7729 de liquidités
world : +15.03%
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suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine) ni acheté (barre des +6% du dernier + bas non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- 8 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +8.54% dont 7729 de liquidités
meilleur etf (hors world) : europe real estate +14%
world : +14.22%
Bon week-end.
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suivi hebdo : changement
- VENTE certificat OR vendu le 29/06 (barre des -6% touchée)
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
- répartition sans changement significatif
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +8.83 % dont 23118 de liquidités soit 21,2 % du portefeuille (1,09 % à l’origine)
world : +15.75 %
portefeuille initial en buy and hold : +7.73 %
Bon week-end.
répartition actuelle
ps : 1 = PAEJ
Dernière modification par jctrader (04/07/2021 19h39)
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suivi hebdo : changement
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
- répartition sans changement significatif
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +8.88 % dont 23118 de liquidités soit 21,2 % du portefeuille (1,09 % à l’origine)
world : +16.23 %
portefeuille initial en buy and hold : +8.09 %
Bon week-end.
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suivi hebdo : pas de changement
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
- répartition sans changement significatif
à noter le Russell a frôlé le cours de vente en semaine puis a rebondi
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +8.42 % dont 23118 de liquidités soit 21,2 % du portefeuille (1,09 % à l’origine)
world : +16.00 %
portefeuille initial en buy and hold : +7.93 %
Bon week-end.
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suivi hebdo : pas de changement
- 7 etf en portefeuille (8 à l’origine)°
- répartition sans changement significatif
à noter la belle progression du etf monde cette semaine
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +9.10 % dont 23118 de liquidités soit 21,2 % du portefeuille (1,09 % à l’origine)
world : +17.95 %
portefeuille initial en buy and hold : +7.96 %
Bon week-end.
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suivi hebdo au vendredi 30/07
- 5 etf en portefeuille (8 à l’origine)
- vente à -6% des 2 etf asie et emergents
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +9.05 % dont 35617 de liquidités soit 32.7 % du portefeuille (1,09 % à l’origine)
world : +17.65 %
portefeuille initial en buy and hold : +8.27 %
Bon fin de semaine
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suivi hebdo au vendredi 06/08
- 5 etf en portefeuille (8 à l’origine)
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +10.04 % dont 35617 de liquidités soit 32.7 % du portefeuille vs 1,09 % à l’origine
world : +18.92 %
portefeuille initial en buy and hold : +9.09 %
En cette période de + hauts successifs, le world a fait le double du score du buy and hold.
Bonne semaine !
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suivi hebdo au vendredi 13/08
- 5 etf en portefeuille (8 à l’origine)
Variation depuis le 25/02:
portefeuille : +10.40 % dont 35617 de liquidités soit 32.7 % du portefeuille vs 1,09 % à l’origine
world : +19.63 %
portefeuille initial en buy and hold : +8.94 %
Bonne semaine !
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