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#1 05/06/2022 18h43

Membre (2011)
Réputation :   36  

chers tous et plus particulièrement Oblible,

je suis à la recherche de produits dérivés de taux.

que ce soit sur les marchés européens ou américains.

de préférence sur des montants sous-jacents pas trop élevés
avec des spreads pas trop importants
et une liquidité raisonnable.

j’attends vos idées avec impatience

cordialement

pense_bete

j’ai vu sur le CME
2-Year T-Note Futures  ZT + options
5-Year T-Note Futures  ZF + options
10-Year T-Note Futures  ZN + options
US treasury bond Futures  ZB + options

mais Face value at maturity of $200,000

il y aussi les micro CME
mais j’ai peur qu’ils oient trop micro…

Dernière modification par pense_bete (05/06/2022 19h29)

Mots-clés : futures, options, taux dérivés

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#2 02/07/2022 02h58

Membre (2020)
Réputation :   3  

Bonjour,

Vous parlez ici des futures de taux. Ils auront tous au moins 100k d’expo du sous-jacent.
Ces produits sont ultra liquides parce qu’utilisés par tous les acteurs de marché.
Vous pouvez avoir des dizaines de milliers de lot dans le carnet d’ordre.
Le bid/ask sera en tick ou demi tick (0.01% ou 0.005%), c’est à dire tres serré.

Attention il vous faudra disposer de 1000 ou 2000 €/$ d’initial margin sur votre compte pour chaque lot traité.

Exemple:
Vous voulez une exposition de 1 mio EUR sur de l’Allemagne 10y, vous achetez 10 futures RX à 150.85.
Vous devez disposez au minimum de 10x1000€ sur le compte (votre broker vous dira).

Pour les devises qui vous interessent vous avez:
Allemagne 2y (schatz), 5y (bobl), 10y (bund), 20y (buxl)
USA 2y, 5y, 8y (tnote), 10y (ultra ten), 15y (tbond), 25y (ultra tbond)

Ca traite en continu avec evidemment des pointes aux heure europeennes et US.

Il existe aussi des futures sur la dette France (10y, oat), Italie (3y, 10y, btp), UK (10y, gilt)

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