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#1 14/11/2019 11h15
- huit
- Membre (2014)
- Réputation : 9
Bonjour,
Je m’apprête à réaliser un arbitrage sur une acquisition sur le marché action US. J’estime mon rendement à environ 7% (hors coût de couverture) sur un horizon de moins d’un an.
Je souhaite me couvrir à 100% du risque de change pour ne pas engloutir mes 7% par une baisse du dollars par rapport à l’euro.
Je pense utiliser des options à échéance de 3 ou 4 mois. Si l’acquisition n’est pas finalisée d’ici là, je compte faire rouler ma couverture jusqu’au settlement.
Le taux de change EUR/USD est à 1,11. Je souhaite me couvrir à 100% donc je pensais acheter des Call EUR / Strike 1,11 / Echéance Avril 2020.
1) Est-ce que la stratégie est bonne ou je m’apprête à faire une bêtise ?
2) Le prix est de 0,02320. Si ma compréhension est bonne je dois en acheter 1000 pour couvrir un capital de 1110 et cela me couterait 23,20 euros. Est-ce correct ?
3) Est-ce qu’il y a un montant minimum à acheter ou un multiple à respecter à l’achat ?
Merci et bonne journée
Mots-clés : arbitrage, couverture, forex
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