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#126 14/01/2016 13h06
- roro
- Membre (2011)
Top 20 Finance/Économie - Réputation : 91
Bonjour stephane,
Quelques commentaires en vrac:
#1 - Avez-vous essayé de passer à un rebalancement mensuel, bi-hebdomadaire ou hebdomadaire ? Cela vous permettrait déjà de vérifier un petit peu l’impact du décalage du jour de rebalancement sur les performances.
--
#2 - Toutes choses égales par ailleurs, pour vérifier si les choix sont si "judicieux" que cela, vous pouvez essayer de changer les paramètres de classement des ETFs que vous avez défini (volatilité / ulcer). Si en mettant un peu n’importe quoi (pondération, autres critères) vous obtenez à peu près les mêmes performances, c’est le choix des autres choses qui est judicieux (bassin, coupe-circuit, etc.).
--
#3 - Avez-vous une idée de l’influence de chaque ETF de votre bassin sur les performances finales ? Par exemple, le nombre de fois que chaque ETF a été sélectionné ? Il se peut en effet que les performances que vous obtenez - avec vos paramètres de classement - viennent seulement de quelques ETFs, ce qui fait qu’en les changeant (cf #2) et/ou dans le futur, vous pourriez être surpris… Dans le même ordre d’idées, toutes choses égales par ailleurs, vous pouvez essayer d’enlever de votre bassin 1 ETF à la fois pour vérifier l’impact sur les performances.
--
#4 -
stephane a écrit :
Choisir seulement 1 ETF dans le bassin, permet toujours d’obtenir un meilleur résultation que d’en choisir un plus grand nombre (2, 5 ou 10).
Vu les paramètres de classement des ETFs que vous avez choisi, j’imagine que vous parlez du rendement ajusté de la volatilité, auquel cas - aussi surprenant que cela puisse paraître - je peux au moins témoigner que j’obtiens la même conclusion sur d’autres systèmes de rotation hors ETF360.
Dans votre cas néanmoins, comme je n’ai pas accès à vos données, je vous suggérerais de vérifier la consistance de cet effet au cours du temps (par exemple, le nombre de fois où le 2ème ETF choisi était beaucoup moins "bon" que le 1er), pour être sûr de ne rien rater.
--
#5
stephane a écrit :
Toutefois, lorsque la baisse est profonde, le coupe circuit donne parfois un signal tardif pour réinvestir après la tempête, notamment au printemps 2009.
Pour ce genre de coupe-circuit simple (ou les équivalents comme les % de changement et autres), c’est normal : ils coupent toujours après le début de la chute et réinvestissent après le début de la hausse.
--
#6
stephane a écrit :
Je vous précise également que ce coupe-circuit m’indique qu’il ne faut plus être investi actuellement…
C’est également le cas des MM50/MM200, que skywalker31 a détaillé sur cette file. J’y pense parce que j’ai travaillé sur le sujet hier :-) !
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire quant à l’analyse de la sensibilité des résultats, mais une performance totale d’environ 10-13% me paraît être dans la fourchette de ce à quoi il faut s’attendre pour ce genre de système.
Pour finir, comme toujours, attention à la sur-optimisation en multipliant les essais ! Même si vous vous êtes imposé des règles fixes au départ (si vous n’avez pas été tenté de les changer, juste un petit peu, bravo !), d’une manière générale, plus vous augmentez le nombre d’essais pour choisir vos paramètres (bassin, etc.), plus vous devriez diminuer la confiance "future" dans votre système.
Après, j’imagine que la plupart de vos essais étaient pour nous fournir ce rapport détaillé et pas pour choisir vos paramètres, donc, ma remarque ne s’applique pas forcément…
Amicalement,
R.
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#127 14/01/2016 21h29
- stephane
- Membre (2010)
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Au final, je n’ai pas souhaité retenir la simulation la plus performante parmi toutes celles que j’ai faites, mais seulement le bassin le plus diversifié avec un large choix pour un investissement final portant sur 2 etf.
* Avec 25 ETF cela donne :
ANX : Nasdaq 100
CAC : CAC 40
CESL : MSCI EMU Small cap (Europe)
CG9 : MSCI EMU Growth
CJ1 : MSCI Japon
CU1 : FTSE 100 (UK)
CU2 : MSCI USA
CW8 : MSCI World
DAX : Allemagne
ERE : Russel 1000
ERO : MSCI EUrope
SMC : MSCI EMU small cap
S6EW: Stoxx europe 600 equal weight
AUT : Euro stoxx 600 automobiles
BRE : Euro stoxx 600 basic ressources
CH5 : MSCI Europe Health & care
CWE : MSCI World energy
EPRE: FTSE EPRA/NArEIT Immobilier
FIN : Euro stoxx 600 Financial services
FOO: Euro stoxx 600 Food & bevrage
INS : Euro stoxx 600 insurance
STK : MSCI Europe Information & techno
STP : MSCI EUrope Materials
STR : MSCI europe consumer discrétionnary
STT : MSCI europe telecom
* 16 ETF ont été utilisés dans le bassin depuis 2002 (cac, cesl, cg9, ch5, cs5, cu2, cw8, cwe, epre, ere, ero, fin, smc, stp, str, stt)
Volatilité 3 mois : 50%
Ulcer rate 3 mois : 50%
Coupe circuit : ETF ERO EMA 50 > EMA 100
Je ne souhaite pas faire de rotation mensuelle pour les raisons évoquées ci-dessus (trop de frais, trop de travail de suivi).
Je viens toutefois de tester ce modèle avec une rotation 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour voir si la performance est véritablement différente selon les cas. Le TCAM varie entre 10,50% et 13%, en fonction de la durée choisie.
Cela n’affecte donc pas véritablement le résultat final, toujours compris entre 10 et 13% l’an.
De même, j’ai essayé de retirer, alternativement, chaque ETF du bassin pour voir si cela pouvait me faire déraper. Selon la composition du bassin de 24 ETF restants, la fourchette de TCAM % est comprise entre 11,5 et 13,5%.
Tous ces crash-tests vont dans le bon sens. L’ensemble me paraît cohérent !
Dernière modification par stephane (14/01/2016 21h57)
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#128 14/01/2016 21h44
- roro
- Membre (2011)
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Bonsoir,
stephane a écrit :
Cela n’affecte donc pas véritablement le résultat final, toujours compris entre 10 et 13% l’an.
Oui, ma suggestion était bien pour vérifier cela, qui est plutôt un bon signe !
stephane a écrit :
16 ETF ont été utilisés dans le bassin.
Du coup, maintenant, il faudrait voir ce qui se passe en retirant un à un chacun de ces ETFs, histoire de voir leur contribution relative / la stabilité de l’ensemble.
Amicalement,
R.
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#129 14/01/2016 21h58
- catoun
- Membre (2015)
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Bonjour Stéphane,
Il doit y avoir possibilité d’élaguer certains ETFs de votre bassin qui ont une corrélation assez proche.
Le 1er qui me vient à l’esprit est le MSCI World, pondéré à plus de 58% sur les U.S.
Un autre exemple avec les indices small cap et growth, ou Europe vs France/Allemagne.
Pour le mix entre indices dit "broad-market" avec du sectorielle:
Je dirai que ces 2 types d’indice pourraient mériter leur propre portefeuille dédié.
Bien à vous.
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#130 14/01/2016 21h58
- stephane
- Membre (2010)
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* Je viens de compléter mon dernier post. Ce crash-test (24/25) donne également un résultat satisfaisant !
* Vos remarques sont judicieux Catoun. J’ai essayé de monter deux simulations en fonction de la nature des indices (sectoriels/géographiques). Je trouve cela trop compliqué, au final, et donc plus difficile à suivre.
Quant à élaguer certains ETF moyennement corrélés entre eux, pourquoi pas ?
Mais il faudrait les remplacer par des ETF véritablement diversifiants par rapport à ce que j’ai déjà sélectionné.
Avez-vous des idées ?
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1 #131 15/01/2016 06h55
- catoun
- Membre (2015)
- Réputation : 33
D’après vos backtests depuis 2002, seuls 16 ETFs ont été utilisés.
1. Vous avez déjà un 1er constat: 9 ETFs ne contribuent pas du tout. Ces produits pourraient alors être élagués du bassin sans aucune conséquence sur vos backtests.
2. De ces 16 ETFs restants, que se passe t’il si vous enlevez un ETF à chaque test? Passer de 16 à 15 ETFs, puis à 14, 13, …, 10, etc… C’est je pense la question initiale de Roro.
Qu’elle est la fréquence d’utilisation de chaque ETF lors de vos tests?
Si par exemple, un ETF "A" n’est appelé que 2 fois sur une période de 13 ans, alors que l’ETF "B" apparaît 10 fois sur la même période, ne pourrions-nous donc pas écarter "A" puisque n’ayant pas ou peu d’impacts sur la rotation?
3. Parmi ces ETFs: France, Allemagne, UK, MSCI Europe, Stoxx europe 600 equal weight.
N’y aurait-il pas des corrélations?
Exemple #1: MSCI Europe a 30% d’UK, 15% de France, et 14% d’Allemagne.
Exemple #2: Les holdings Daimler, Deutshe Telecom, Total (pour ne citer qu’eux) figurent tous dans la liste d’au moins 3 de ces ETFs.
Quels seraient les résultats si vous ne deviez garder l’indice le plus diversifié sur cette zone? Constatez-vous des variations à la baisse? à la hausse? aucune?
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1 #132 15/01/2016 07h12
- Jef56
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Post intéressant merci.
Je dirais que parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures on se doit d’avoir des ETFs en plus dans le bassin s’ils correspondent aux critères de construction du bassin (même s’ils n’ont jamais contribué) et personnellement j’aurais plutôt tendance à supprimer l’ETF qui a performé le plus sauf s’il correspond tout à fait aux critères (peu volatile, sans levier et sans être forcément large, diversifié au niveau du bassin).
Je vois plein de backtests flatteurs avec des ETFs leveraged sur le NASDAQ par exemple. Je ne pense pas que la configuration du marché les 5 dernières années qui a été propice à ce type d’ETFs puisse se reproduire. J’ai donc des doutes sur la performance à venir de ces stratégies.
Lorsque j’avais établi ma stratégie, l’ETF sur l’or (je ne me souviens plus de son nom mais il n’y en avait qu’un) à lui seul expliquait une grosse partie de la performance en particulier grace à l’année 2000. Cela m’avait gêné, j’aurais préféré un ETF plus large comme un ETF obligataire par exemple. Mais je l’ai conservé car ses caractéristiques (faible volatilité, faible corrélation, sans levier) correspondait aux critères de choix des ETFs du bassin.
Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.
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#133 15/01/2016 08h14
- roro
- Membre (2011)
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Bonjour,
catoun a écrit :
C’est je pense la question initiale de Roro.
Tout a fait, ce que je pourrais résumer par : le reste étant inchangé, il faut maintenant faire parler/torturer les ETFs du bassin et comprendre ce qu’ils ont à dire (est-ce qu’ils disent qu’ils sont utiles, corrélés, anti-corrélés…).
Il y a des moyens plus automatiques de tester si un bassin est adapté à certaines strategies (typiquement: momentum et "retour à la moyenne"), mais cela dépasse ce que ETF360 sait faire.
Amicalement,
R.
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1 #134 15/01/2016 19h01
- stephane
- Membre (2010)
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Catoun, j’ai l’impression que vous appliquez le principe du "rasoir d’Ockham" et je ne suis pas véritablement d’accord avec cette approche.
Vous recommandez de supprimer tout ce qui paraît inutile (ETF non utilisés dans le passé) ou redondant (ETFs plus ou moins corrélés), pour ne garder que l’indice le plus large et représentatif (ERO ?).
Or, précisément, mes prérequis sont de diversifier le plus possible (25 ETF différents) dans le cadre du PEA.
Les ETF non utilisés dans le passé peuvent parfaitement servir pour l’avenir. Pourquoi se priver de cette possibilité ?
Avec cette enveloppe fiscale, il y aura forcément une certaine corrélation entre les ETF, car il n’y a que des supports "actions". Toutefois, dès lors que la corrélation entre les 25 est inférieure à 1, il y aura toujours un peu plus de diversification avec 25 ETF, plutôt qu’avec seulement 1, 3 ou 5 ETF
Pourquoi se priver de cette possibilité ? Avec 25 ETF, ETF360 ne me facture par plus cher sa prestation !
Enfin, en ne prenant qu’ERO et le coupe circuit, la performance est inférieure (TCAM 10,24% depuis le 31/12/2003), la plupart du temps, à celle que j’obtiens avec un grand nombre d’ETF dans le bassin (fourchette comprise entre 10 et 13% ) .
Pourquoi, dans ces conditions, se priver de cette possibilité, sachant que je ne cherche pas à optimiser le passé (backtest "flatteur" avec une superbe notation), mais plutôt l’avenir (backtest "fiable" construit selon des critères raisonnables) ?
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#135 16/01/2016 06h05
- catoun
- Membre (2015)
- Réputation : 33
Bonjour Stéphane,
Une petite réponse juste avant d’embarquer vers les stations de ski canadiennes.
Je vous suggérais de changer le périmètre de votre stratégie progressivement, de backtester, et d’analyser les résultats, et non pas de changer pour aller trader en condition réelle.
Vous avez la chance d’accéder à une interface qui vous permet de jouer des milliers scénarios en quelques clics, et ainsi d’échanger rapidement sur les tests avec la communauté.
En parlant également de résultat sur les nouveaux backtests, je voulais échanger sur les 4-5 indicateurs qui caractérise une stratégie:
a. Rendement annualisé CAGR ou rendement moyen (celui dont vous faites référence)
b. Max Drawdown (DD)
- Changements négatifs ou positifs?
- Est-ce que le max DD est-il acceptable aux yeux du concepteur?
c. Volatilité/Indice Ulcer/ratio de Sharpe
- Stabilité de la stratégie?
- Comment se déroulent les tests sur une période de stress économique?
d. Taux de succès de toutes les transactions clôturées (si fourni par votre interface).
- Résultats ayant atteints les objectifs du concepteur? Plutôt mitigé?
Un backtest avec un un rendement à 2 chiffres mais moindres ne signifie pas qu’il est inférieur s’il offre un max DD moindre, et un Sharpe équivalent ou meilleur.
En fluctuant un des paramètres (ici le bassin), ce que moi (et peut-être d’autres lecteurs) voudrait savoir, c’est si vous avez trouvé un très bon compromis entre rendement, stabilité, et succès des rotations comparé à d’autres configurations.
Si c’est le cas, je n’ai alors rien à ajouter.
Bon weekend!
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#136 02/01/2017 12h56
- Jef56
- Membre (2014)
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ETF360 a baissé ses prix et fait des promos. J’en ai profité pour me réinscrire pour un an (108€).
J’ai optimisé mon backtest #744 d’il y a un an que vonmark007 sur le site ETF360 avait repris et optimisé lui-même (#1223).
J’ai continué l’optimisation (#746 en attente de validation) et arrive à un score de 73,4 soit le meilleur de tous les backtests.
Avec une performance moyenne de plus de 27% sur 13 ans.
Ca fait rêver et ça vaut ce que ça vaut, les performances passées ne présagent pas de l’avenir, mais j’avoue quand même que ça m’interpelle.
Je vais tenter l’expérience pour voir sur une partie du portefeuille que j’appellerai Momentum 3M.
Dans l’optimisation, vous changez un critère et le résultat d’excellent se transforme en catastrophique, je ne peux pas dire que cela inspire confiance. Mais en 2016 ce backtest défini fin 2015 aurait encore rapporté 29%… Ca mérite de lui laisser une chance.
Balancement trimestriel donc simplement 4 ordres par an.
En 2016 les supports ont été: HDLV puis CSCA puis PHAG puis CACM (ce dernier sous-performant).
La date de balancement est celle de la création du backtest, donc pour celui-ci le 13/12 - 13/03 - 13/06 - 13/09.
Le support en cours est CSCA.
Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.
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#137 12/03/2017 19h41
- Jef56
- Membre (2014)
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Je ne pourrai pas vraiment tester ma stratégie momentum puisque le site ETF360 va fermer en avril.
Il rembourse ses clients au prorata temporis.
Pour une fois que j’étais premier dans un classement… sniff ;-)
Les trois premières places sont trustées par mon backtest initial et ses déclinaisons/optimisations.
Plus de 25% sur 14 ans, je vais m’inscrire dans la file "investisseurs de talent"!
C’est quand même beaucoup plus simple la bourse quand on connaît les performances avant de faire son algorithme; un peu comme "Retour vers le futur". Je pense que beaucoup d’investisseurs en voient les limites.
Je ne sais pas si c’est la raison de la désaffection envers le site ETF360 (je trouvais aussi l’abonnement cher) et la cause de leur fin prématurée.
En tout cas quand un conseiller financier va me présenter un backtest de 9% sur 10 ans, je lui dirai qu’en quelques heures sur un week-end j’ai obtenu 27% sur 14 ans; je prends votre place ou en fait ça ne veut rien dire et vous devriez plutôt me présenter vos hypothèses d’investissement plutôt que les performances passées recalculées?
Ceux qui font 20% sur le long terme dans la vraie vie ne font probablement pas de backtests.
Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.
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#138 13/03/2017 15h47
- Dixiet
- Membre (2012)
- Réputation : 1
Bonjour JEF56,
Je viens d’apprendre également la fermeture du site d’ETF360 et c’est dommage.
Bien que les backtests présentent certaines faiblesses, j’utilise actuellement 2 stratégies une momentum et une buy and hold. Elles me conviennent parfaitement et obtiennent de bons résultats.
Si le site ferme auriez vous une idée ou l’adresse d’un autre site afin d’avoir une même qualité de suivi?
Je ne suis pas sûr que les sites US recensent les ETF disponibles sur ETF360…
Pour le fun j’arrive à obtenir un score de 117.5 en stratégie buy&hold depuis le …23/12/2008 (forcément) ;-)
Cordialement
Dixiet
primum non perdere
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#139 14/03/2017 20h04
- Jef56
- Membre (2014)
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Il y a d’autres sites de backtests, principalement US, mais je ne les ai pas utilisés. Je ne pourrai pas vous orienter.
Bravo pour le score ETF, sachant qu’ils accordaient beaucoup de poids à la durée dans le temps du backtest, avoir un bon score sur une courte durée est une prouesse!
Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.
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#140 14/03/2017 20h17
- CuiBono
- Membre (2013)
- Réputation : 30
ETF360 ont-ils communiqué à leurs clients les raisons de leur fermeture ? Si oui, quelles sont-elles svp ?
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#141 14/03/2017 20h31
- Jef56
- Membre (2014)
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Leur mail était assez lapidaire.
ETF360 a écrit :
Les associés de STATUO, possédant la marque ETF360 ont décidé de cesser l’activité commerciale du site ETF360 au 15 Avril 2017.
ETF360 continuera de fonctionner normalement jusqu’au 15 Avril 2017. Après cette date, il ne sera plus possible d’accéder au site. Il a été décidé de rembourser nos abonnés au prorata de la durée des abonnements en cours à cette date, selon les procédures légales qui s’appliquent dans ce cas .
Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.
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#142 14/03/2017 20h37
- Ermu
- Membre (2017)
- Réputation : 0
Bonjour,
Pour info, ETF360 cesse ces activités le 15 avril. A partir de cette date, le site ne sera plus accessible.
Pffff je suis une stratégie momentum de ce site depuis plusieurs années avec succès, quelqu’un pourrait-il me dire sur quel site je pourrais répliquer mes stratégies momentum.
D’avance merci.
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#143 14/03/2017 21h05
- CuiBono
- Membre (2013)
- Réputation : 30
@Jef56
effectivement, courriel lapidaire…
Comme mentionné plus haut dans ce fil, possible désaffection des clients à cause du prix de l’abonnement et/ou d’une sous-performance généralisée compte réel vs backtest.
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#144 15/03/2017 09h03
- roro
- Membre (2011)
Top 20 Finance/Économie - Réputation : 91
Bonjour,
@Ermu, une possibilité est maintenant de vous faire une feuille de calcul Excel/Google et de répliquer vous même les stratégies que vous suiviez…
Amicalement,
R.
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1 #145 15/03/2017 20h51
Personnellement j’utilise GitHub - pmorissette/bt: bt - flexible backtesting for Python mais c’est à réserver aux gens très à l’aise avec les ordinateurs.
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#146 16/03/2017 13h04
- johntur
- Membre (2016)
- Réputation : 107
J’arrive donc trop tard pour tester quoi que ce soit maintenant que j’ai compris le principe qui me parait de manière intuitive tout à fait remarquable.
En période de non traumatisme, absence de guerre ou de rupture totale dans le lien
Il faut non seulement se mettre au python mais il faut aussi avoir les bases de données pour être indépendants.
Je ne serai pas étonné que etf360 ait été racheté par un gros intervenant du marché.
Embrassez tous ceux que vous aimez
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#148 27/11/2017 17h44
- Biapi
- Membre (2017)
- Réputation : 14
Bonjour,
Le fameux biais du survivant est bien connu sur les backtests actions n prend les titres existants aujourd’hui et on les teste dans le passé… mais on oublie que les titres en faillites ont disparu depuis, ou mieux encore on prend les titres du CAC40 aujourd’hui en oubliant que les titres du CAC sont par définitions ceux qui ont le plus augmenté leurs capitalisations sinon ils en seraient sortis…
Mais sur les ETF c’est la même chose, on va aussi prendre ceux basés sur des thèmes à la mode, alors que ceux basés sur les asset backed securities ou des MBS n’existent même plus par exemple.
Pour moi c’est vraiment un outil à prendre avec des pincettes, et sur une période très courte.
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#149 30/04/2020 14h53
- Fabien42
- Membre (2020)
- Réputation : 0
Bonjour,
Je suis à la recherche de sites ou des logiciels d’analyse de portefeuille qui fonctionneraient avec les ETF côtés à Paris. Je souhaiterais notamment pouvoir faire du backtest, calculer automatiquement la performance et la volatilité globale d’un portefeuille 100% ETF, calculer les corrélations entre ETF.
Connaissez-vous des outils de gestions de portefeuille fonctionnant avec les ETF côtés à Paris ?
Merci d’avance pour vos retours!
Fabien
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1 #150 30/04/2020 15h16
- contraryo
- Membre (2018)
- Réputation : 39
Bonjour Fabien42.
Personnellement, je me suis créé une feuille de calcul sur Google Sheets pour suivre mon patrimoine. Je me sers des formules suivantes pour rapatrier des données depuis Google Finances.
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